先進国株式や金への投資を再開、積極性は維持しつつ全体のバランスを意識

　SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元盛文）は、2026年1月29日、AI投資「ROBOPRO」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行いました。

　今回の投資配分の変更では、配分の高い順に米国株式、先進国株式、新興国債券、ハイイールド債券、新興国株式、金を保有する6資産構成となりました。なお、先進国株式と金は1か月ぶりの組み入れとなります。

　ROBOPROで活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を比較すると、米国株式や先進国株式などの株式資産の見通しが高位になったほか、金も見通しが改善して相対的に高位の見通しとなりました。一方、不動産、ハイイールド債券、新興国債券については相対的に見通しが低位となりました。

　そしてこれらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、新たに先進国株式を加え株式資産内での分散投資を図るとともに、金への投資を再開することで、引き続き株式を中心とする積極的姿勢を維持しながら全体のバランスを意識した投資配分となりました。

※上記投資配分について、2025年9月は8月29日、2025年10月は9月30日、2025年11月は10月29日、2025年12月は12月1日、2026年1月は12月29日、2026年2月は2026年1月29日のそれぞれの変更時点の比率を示しています。

※帯グラフの各数値は小数第2位以下を切り捨てて表示しているため、表示上の数値を合算しても100%にならず誤差が生じる場合があります。ただし、2025年12月の先進国株式については小数第2位まで表示しています。

◼️AI予測および今回の投資配分変更の背景

今月のリバランスにおいては米国株式、新興国株式、ハイイールド債券の配分比率を減らし、前月は保有していなかった先進国株式と金の比率を増やすことで、より幅広い資産に分散して投資を行う配分となりました。

米国株式は、約37%と依然高水準ですが、前月からはやや配分を減らすこととなりました。主要通貨に対するドル安傾向が引き続き見通しを引き上げる方向に作用した側面はありましたが、他方で、米国以外の主要な先進国株式市場が堅調であったことや米ドル以外の主要通貨のボラティリティが落ち着いたこと等がより大きく作用し、結果として相対的な投資妙味を低下させました。

一方、新興国株式は、高値警戒感が示唆されていること等により見通しが後退して配分を減らすこととなりました。

また、主要先進国株式市場の堅調な推移は、先進国株式の見通し引き上げの方向に影響し、組み入れを再開した一方、ハイイールド債券については見通し引き下げの方向に影響することとなり、配分を減少させました。

金に関しては、ボラティリティが株式では高まり、通貨や債券では静まったこと等が金の見通しを引き上げる方向に働きました。

これらの結果として、先進国株式と金への投資を再開して、引き続き株式資産を中心とする積極的な姿勢を維持しつつも、資産分散によるバランスを意識した投資配分となりました。

▶︎今回分や過去の投資配分の変更については、以下URLをご参照ください。

「ROBOPRO」リバランスレポート　https://ai.folio-sec.com/rebalance-report

■「ROBOPRO」の特徴

40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測

AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。
合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される

AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。
AIの予測を基に、毎月投資配分を変更

ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。

▶︎「ROBOPRO」の詳細については、以下URLをご確認ください。

AI投資 ROBOPRO（ロボプロ）

ROBOPROはAIで将来予測をし、その予測に基づき投資配分を柔軟に変更することで、パフォーマンスの最大化を目指すロボアドバイザーです。

■AI投資ノウハウの活用

FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）および「あしぎん投資一任サービスＳＴＯＲＹ AIコース」（株式会社足利銀行）でも活用されています。またSBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」等のように、当社が投資助言者として関わる金融商品への活用も広がっています。

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